Hallo Trader,

da ich dieses Thema noch nicht im Forum gelesen habe, möchte ich es hiermit eröffnen.

"Moneymanagement ist sehr wichtig, fast noch bedeutender wie eine gute Strategie" hab ich irgendwo im weiten Web gelesen und stimmt sicher auch.

Frage: Wie berechne ich für mein Tradingsystem und Accountgröße das richtige Risiko-/Gewinnverhältnis pro Trade?

1-2 % der Account-Balance sollte es sein. Das wären z. B. bei einem Account von 1000 also 10 oder 20 Euro oder Dollar, die man riskiert für einen Trade. Somit könnte man also 100 bzw. 50 mal einen Fehltrade machen um sein ganzes Kapital zu vernichten. Wollen wir natürlich nicht!

Ok, aber wie berechne ich diesen prozentualen Wert richtig in Lot um? Sind es 0.01 Lot (bzw. 0.02)? Bei der Größe von 1000 ist dies noch einfach auszurechnen. Aber wie wäre es bei 1289,52 ?

Was fehlt wäre also eine Umrechnungsformel. Bis jetzt habe ich das immer nur geschätzt.

Wann erhöhe ich meine Lotgröße? Um meinen Account zu mehren - wollen wir ja schließlich alle - sollte man also mit stetiger Account-Balance auch die Lotgröße anpassen. Eben halt auf die 1-2%.

Wäre schön, wenn einer der Profis dies mal erläutert bitte, oder einen Hinweis gibt, wo so etwas nachzulesen ist.

Vielen Dank im voraus

Hallo konker 33,

ja du hast absolut recht das das Moneymanagement eines der wichtigsten Dinge für ein erfolgreiches trading ist.

Was die berechnung der Kontraktgröße angeht gebe ich hier mal ein Beispiel mit einem festen Prozentsatz vom Handelskonto bzw. vom jeweiligen gesammten Risikokapital. (Risikokapital kann mehrer Konten oder auch andere Sachwerte umfassen)

Hierbei geht man immer vom schlimmsten Fall aus, indem der anfängliche Stoploss erreicht wird und setzt diesen ins Verhältnis zum Persönlichen Risiko je Trade. Das maximale Risiko je Trade ergibt sich anhand eines selbst gewählten Prozentsatz von der Kontogröße (oder dem jeweiligen Risikokapital). Üblicher weise werden hierbei 1-3 % empfohlen, wir selbst riskieren jedoch maximal 2% des Kapitals pro Trade.

Die Rechnung um mit dieser Methode auf die entsprechende Stückzahl zu gelangen ist recht einfach und gestaltet sich so:

Maximales Risiko je Trade in Geld = gewählten Prozentsatz x Kontogröße / 100

Positionsgröße = Maximales Risiko je Trade in Geld / Anfangsrisiko in Geld je Stück

Beispiel:

„>> EuroStoxx 50 > Short > Sell Stopp 2490 > SL 2540 / Trail 50 > Ziel 2450 <<
Anfangsrisiko: 50 Punkte = 50,- Euro pro 1 CFD“

Kontogröße: 10.000 Euro
Prozentsatz: 2 %
Anfangsrisiko für den Trade: 50 Euro pro 1 CFD

Rechnung:
2 x 10.000 / 100 = 200 Euro
200 Euro / 50 Euro = 4 Stück

Diese Methode passt sich mit der Entwicklung des Handelskontos an. Sobald man entsprechend Gewinne oder verluste erwirtschaftete hat wächst oder fällt die Stückzahl.

Um die jeweilige Berechnung etwas zu erleichtern kann man z.B. eine kleine Formel in einer Excel Tabel nutzen. dann bracht man nur noch den aktuellen Kontostand, den gewünschten Risikograd und das jeweilige Stoprisiko eingeben, dann wird die jeweilige Stückzahl automatisch angegeben.

Oder wenn man fertigt sich eine Matrix an, man da nicht so flexibel mit dem Kontostand ist.

Beispiel:

Risiko in Pips   Stückzahl

10                     0,5 lot

15                     0,375 lot

20                     0,25 lot

Man kann dies auch noch deutlich weiter ausbauen und z.B. je nach Strategie eine indeviduellen Risikograd verwenden, aber um die hier näher zu erläutern führt etwas zu weit.

Ich hoffe dies hat dir ein Stück weiter geholfen.

Ja, danke tradingsignal,

das hat mir schon ein gutes Stück weitergeholfen.

Zu meiner Verdeutlichung: nun hast Du als Beispiel CFD benutzt und als Ergebnis eine Stückzahl ermittelt. Wie verhält es sich bei Forex? Ok, letztendlich sind die Lot ja auch Stückzahlen, wenn ich richtig bin 100.000 für 1 Lot.

Wenn ich dein Beispiel auf Forex umrechne müsste ich dann

2 x 10.000 / 100 = 200 Euro

200 Euro / 50 Pip = 0.4 Lot     erhalten? 

Wie sieht es mit dem Verhältnis zwischen Risiko (50 Pip) zu Gewinn aus? Ich habe mal etwas von empfohlenen 1:3 Verhältnis gelesen. Demnach müsste man das festgelegte Ziel in diesem Fall auf 150 Pip setzen?

Danke schon mal für die Antwort

Freundliche Grüsse

konker33

Ich möchte erst mal nur kurz antworten.

Was deine Rechnung der Lotgröße anbelangt ist es fast richtig gerechnet. Man muß noch die entsprechende Währung beachten. Als Beispiel beim EUR/USD:

Im EUR/USD entspricht 1Pip = 10 USd je Lot

2 x 10.000 / 100 = 200 Euro

200 Euro * 1,3 = 266 USD 

266 USD / 50 Pip = 5,32

5,32 / 10 (Lotgröße) = 0.532 Lot

(Welche Währung für das entsprechende Währungspaar für die Lotgröße entscheident ist erkennt man einfach daran welche Währung bei dem Paar hinten steht.)

Zu deiner zweiten Frage möchte ich jetzt nicht ausführlich Antworten da, da es ein Thema für sich ist. Aber zumindest möchte ich dazu sagen, dass das Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn nicht entscheident ist ob eine jeweilge Methode profitabel ist oder nicht.

Es gibt zahlreiche Methoden welche welche ein ganz anderes Verhältnis aufweisen, also z.B. Risiko 2 / Gewinn 1 also einen R von 0,5.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Risiko/Gewinn Verhältnis kein Zielverhältnis ist sondern einfach eine Bewertungszahl im Zusammenhang mit anderen Werten für Methoden (Systeme) darstellt.

Danke für die Ausführungen.

Weißt Du vielleicht, wo man so eine Exeltabelle kostenlos downloaden kann?

Freundliche Grüsse

konker33

Moin!

Hab beim gurgeln  hier kostenloses gefunden:

http://www.aktienboard.com/forum/f8/lot-groesse-berechnen-t118260/

Viel Erfolg

Rumpel

Eine einfache Variante findest du zum Douwnload unter http://www.trader-stammtisch.de/Downloads/kleine-Excel-Tabelle-zur-Positionsgroessenberechnung-_20

Vielen Dank Euch beiden